Operación con EUR/USD - Mar.08/12

¡Hola traders!

En esta oportunidad les comparto una operación de compra con el par EUR/USD aplicando rompimientos en un gráfico de 15 minutos. La estrategia base es la Triple Pantalla, creada por el reconocido trader y escritor Alexander Elder, y su objetivo es lograr una considerable cantidad de pips entrando a precios cada vez "más bajos" (para compras) y cada vez "más altos" (para ventas).

Básicamente, se toman dos marcos temporales, siendo uno de ellos 4, 5 ó 6 veces mayor que el otro, así:

Semanal - Diario (5:1)

Diario - 4 horas (6:1)

4 horas - 1 hora (4:1)

1 hora - 15 minutos (4:1)

En el marco mayor se determina la dirección del mercado, su tendencia, por medio de cualquier indicador de tendencia, por ejemplo, promedios móviles. En el marco menor se centra la atención en las pequeñas correcciones para programar las entradas con el apoyo de un indicador llamado Índice de Fuerza.

En esta ocasión utilicé los marcos de 1 hora y de 15 minutos. La Figura 1 muestra el gráfico de 1 hora para determinar la tendencia.

Figura 1. Tendencia alcista en marco de 1 hora

La zona enmarcada en verde es alcista y fue iniciada por el cruce de la EMA(5) (amarillo) y de la EMA(13). Adicionalmente, se presentó una divergencia alcista mostrada por el MACD (líneas amarillas). Es así como puede determinarse, de forma simple, la dirección del mercado en el marco temporal mayor.

Dadas estas condiciones, la tarea es buscar -en lo posible- solo compras en el marco menor, con el apoyo del Índice de Fuerza de dos períodos (FI(2)). Si la plataforma utilizada no tiene este indicador, se puede usar en su lugar el ROC (Rate Of Change) o el TSI (True Strength Index), haciendo unos leves ajustes. 

La Figura 2 muestra los detalles de la entrada y la ubicación del stop.

Figura 2. Señal de compra en marco de 15 minutos

Entrada. La señal de compra la provee el Índice de Fuerza (línea amarilla del área inferior) cuando atraviesa su nivel de cero de arriba hacia abajo (óvalo rojo). La orden de compra -se sugiere orden pendiente, no de mercado- se ubica 1 pip por encima del máximo de la última vela cerrada de 15 minutos. Si esta no es activada, se mueve la entrada al siguiente máximo. Si se observa que el mercado aun no toca la orden, se reubica al siguiente máximo y así sucesivamente hasta cuando sea activada o el trader determine que hay un posible cambio de tendencia -¡OJO! Cambio de tendencia, no corrección del mercado-

La ventaja de hacerlo de esta manera es que si el mercado decide no seguir con su tendencia, la orden de entrada no se ejecutará y, claro, no habrá pérdida. Caso contrario sucedería si utilizáramos una orden de mercado, ya que la entrada podría no ser la mejor y, aunque termine con ganancias, es desagradable ver pérdidas parciales en una operación que pudo tener eventualmente una mejor entrada.

Stop Loss. Merece especial atención la determinación del stop. Después de numerosas pruebas, he podido constatar que hacer uso de un stop dinámico es más apropiado que utilizar un stop estático. Aclaremos este punto: un stop dinámico normalmente está apoyado en algún indicador, y como los indicadores son variables, el stop tendría esta versatilidad.

Ahora bien, dentro de los muchos indicadores que a nuestra disposición tenemos en las plataformas de trading, hay uno llamado Average True Range (ATR), el cual mide la volatilidad del mercado en los últimos N periodos analizados en un marco temporal determinado. Para el caso de esta operación, N es igual a 5 y el ATR(5) puede verse en la Figura 2 como una línea continua color violeta debajo del Índice de Fuerza.

Bien, con estos elementos el stop se calcula así:

Stop Loss = Precio de entrada - [2 * ATR(5)] = 1.3177 - (2 * 0.0007) = 1.3163 (equivalente a -14 pips)

¿Por qué 2 veces el ATR? Porque después de muchos ensayos pude determinar que con un múltiplo igual a 2 el stop cumple el compromiso entre ser de pocos pips y quedar fuera del ruido del mercado. Además, en caso de presentarse una tendencia muy fuerte, las ganancias quedarían muy bien representadas por un gran múltiplo de R (riesgo).

Salida. Se puede considerar un par de salidas: una con take profit definido (varios múltiplos de R) y otra con el cruce de los promedios móviles. Esto dependerá del perfil del trader, si es cortoplacista o no. En todo caso, al momento de la publicación de este post, la ganancia era de más de 6R.

Conclusiones.

• Esta estrategia tiene mejor desempeño en mercados tendenciales, lo cual puede convertir una entrada ubicada en el corto plazo en una gran ganancia en el largo plazo.
• El mejor horario para buscar estas oportunidades, según mi experiencia personal, es el de la sesión europea, ya que proporciona los mayores oportunidades para lograr altos múltiplos de R.
• Se puede aplicar a cualquier par en cualquier marco temporal, eso sí, haciendo los correspondientes ajustes de acuerdo con la volatilidad de cada escenario.
• Para los amantes de la ejecución de muchas operaciones, la estrategia ofrece una gran cantidad durante todo el día.

Bueno amigos, espero que haya sido de su entero agrado. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y/o sugerencias sobre el tema. También pueden recomendar este post a un amigo por medio de los enlaces que siguen abajo.

¡Buen trading y hasta la próxima!

Jairo.